시스템트레이딩 시스템 개발일지(1)-매매흐름상태도

현재 개발 중인 시스템 트레이딩 프레임워크에 대하여 정리합니다.

 

본인이 원하는 프로그램을 작성하는 방법은 다양합니다. 프로그램은 결국 if then else의 조합인데요. 이를 좀 더 쉽게 개발할 수 있는 방법이 state transition diagram을 그린 후 이를 바탕으로 개발하는 것입니다.

 

매매 과정을 단순화 시켜보면 아래와 같습니다.

1. 매매 대상을 지켜보다가

2. 진입조건이 맞으면 진입

3. 진입되었는지 확인(거래가 성사되었는지 확인)

4. 진입 상태에서는 익절과 손절 여부를 계속 모니터링하다가 조건에 맞는 거래

 

이외에도 동호가 처리라던가, 시초가 높은 친구들 제외, 진입 가능 시간 초과한 친구들 처리 등등 다양한 조건이 존재합니다. 이런 조건들을 분석해서 정리한 "매매 상태 흐름도"는 아래와 같습니다.

 

 

11번 진입 감시 상태 이전에 매매할 대상을 정하는 부분은 별도로 표기하지 않았습니다.

 

각 매매 상태가 변할 때 마다 자신의 상태를 저장합니다. 이렇게 상태별로 정리가 되어 있으면 매매가 끝난 후 어떤 종목이 매매 대상이었으며, 어떤 종목이 어떻게 마무리가 되었는지 검토가 가능합니다.

16, 19번은 추가매매를 할지 말지를 판단하는 상태로 아직 개발은 진행하지 않았습니다. 예를들어 특정 종목 손절 후 다시 복수하고 싶으면 19번 상태에서 11번 상태로 변경하면 다시진입대기 상태가 될 수 있습니다. 또한 이런 과정을 몇 번 반복할 지 등에 대한 부분을 코딩할 수 있습니다.