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암호화폐 현물 매수/선물 매도 관련 투자 상황을 투자일기 란으로 옮겼습니다.

앞으로 현재 투자하고 있는 건에 대한 내용은 투자일기에 적도록하겠습니다.

그동안 암호화폐 현물 매수/선물 매도 수익률이 좋았었는데요. 그동안 암호화폐가 계속 올라서 이런 수익률이 나온 것 같습니다. 최근들어 암호화폐가 급락하면서 funding fee도 급락을 하였습니다. 

일 기준 0.4% 이상 나오던 수익률이 0.06% 대로 떨어졌습니다. 연 기준 약 22%. funding fee가 낮아지면 연 22% 정도, 높아지면 60% 이상 나오는 것 같습니다. 한달 정도 기록한 후 평균을 계산해보면 연 수익률을 예상할 수 있을 것 같습니다.

오늘 신규로 다른 계좌에서도 선물매도/현물매수를 시작하였습니다. 이 계좌는 그동안의 경험을 바탕으로 현물 매수/선물 매도 시점을 같이 하지 않고, 약간의 노하우를 넣어서 나름 고가 패턴이 보일 때 매도 후 현물 매수는 조금 천천히 혹은 저점 패턴이 보일 때 매수 후 선물 매도는 천천히하는 전략을 추가해보겠습니다.

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암호화폐매수/선물매도에 대한 자세한 설명은 아래 글 참고하세요.

money-expert.tistory.com/57

최근 funding fee 수령 내역을 정리합니다. 암호화폐가 오르면 매수 수요가 증가하며 매도 포지션에 대한 funding fee가 높아지고, 가격이 하락하면 매도 포지션이 증가하여 funding fee가 감소합니다. 어제와 같이 급락을 하는 경우에는 funding fee가 -로 가는 경우도 있고, 경우에 따라서는 funding fee가 0이 되는 경우도 나오는군요.

그동안 암호화폐가 꾸준히 오른 덕분에 펀딩피 수익이 아주 좋았습니다. 반면에 조정을 보이기 시작한 4/18일의 경우에는 일 funding fee가 20$ 밖에 안됩니다(funding fee가 -로 간 종목이 약 3개 존재했음). 평상시의 1/3 정도입니다. 시황에 따라서 펀딩피의 편차가 아주 큽니다.

4/11일부터 1주일간의 펀딩피에 대한 수익률입니다. 1주일에 약 403$ 펀딩피 수입이 있었고, 원금대비 수익률은 주간 3.56%, 연간 185%입니다. 다만 현물 매수분을 감안하여 수익률의 1/2이 실제 수익률입니다.

지금은 조정기이므로, 펀딩피가 감소하고 있습니다. 조정기에서의 funding fee 결과를 보면 대략적으로 연간 수익률을 예상할 수 있을 것 같습니다. 

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암호화폐 선물시장은 특이하게도 funding fee라는 것이 있습니다. funding fee는 매수/매도 중 position이 50%가 넘는 쪽이 부담하는 비용으로 매수/매도 balance를 맞추기 위하여 도입된 제도입니다. 반면에 일반 선물 시장에 비하여 장점은 무기한으로 포지션을 유지할 수 있다는 점입니다.

이러한 암호화폐 선물시장의 특성을 이용하여 암호화폐 매수 / 암호화폐 선물 매도 포지션을 유지하고 있으면(무기한) funding fee 수입을 올릴 수 있는 무위험 차익거래가 가능합니다.

funding fee는 상황에 따라 변하는데요. 인기가 없는 종목은 0.01%에서 인기가 좋은 경우에는 0.3%까지 올라갑니다. 아래는 현 시점 funding fee 중 낮은 순/높은 순입니다. 지금은 funding fee가 높은 상태입니다.

funding fee는 매 8시간마다 지급이 됩니다. 따라서 하루 3번 지급이 되는데, bnb 경우에 일 funding fee 수입은 약 0.7%까지 올라갑니다. 일 0.7%이면 연 200%가 넘는 고수익을 얻을 수 있습니다. 항상 이렇게 높은 funding fee가 나오지 않으므로 대략 예상을 해보면 100% 정도는 나올 것 같습니다. 

이를 정리하자면 인기있는 암호화폐를 잘 골라서 장기로 무위험 포지션을 가지고 있으면 연 100% 정도 수익이 가능하다는 의미입니다.

현재 저의 포지션은 아래와 같으며, 현재 가치로 balance는 $11,418입니다. PNL이 -인 것이 많은데, 동일 수량의 암호화폐를 매수해 두었으므로, 별 의미없는 수치입니다. 또한 Liq. Price도 현재가 대비 약 10배 정도 여유가 있으므로, 담보부족 사태에 대하여 크게 신경쓸 필요도 없습니다. 그 이유는 저는 1x로 매도만 하였기 때문에 원금대비 여유가 많은 상태입니다. 전업 투자가가 아니라면 1x로 매도해서 신경을 덜 쓰는 것이 좋을 것 같습니다.

조금 전 오후 5시에 나온 funding fee입니다. 총 20$이 나왔군요.

잔고가 $11,438이 되었습니다. 8시간에 $20이 늘어났으므로 연 191% 수익이 예상됩니다. 물론 지금은 funding fee가 높은 편이기 때문에 이런 수익률이 나옵니다. 평소에 나오는 funding fee는 보통 연 70-80% 정도 예상됩니다.

trading에 대한 고민없이 암호화폐 현물매수/선물매도 후 그냥 보유만하고 있으면 고수익을 올릴 수 있습니다. 그래서 전 요즘 trading을 거의 하지 않습니다. trading으로 연 70-80% 수익을 올린다는 보장이 없기 때문이죠. 또한 올해말까지는 암호화폐 수익에 대한 과세가 없기 때문에 실질 수익률은 더 높습니다.

이 방식의 유일한 단점이 하나 있습니다. 바로 funding fee가 -로 가는 경우인데요. 다시말하면 매도 포지션이 50%를 넘으면 매도자가 funding fee를 부담해야 합니다. 일 예로 얼마전 waves가 폭등하면서 선물 매도 포지션이 급격하게 증가하면서 funding fee가 -인 상황이 발생하였습니다. 

이런 경우에는 일시적으로 매도세가 우세할 것으로 예상이 되면 좀 더 가져가도 되지만, 잘 판단이 안되면 포지션 정리하면 됩니다. 즉 선물 매수/현물 매도하면 포지션 정리가 됩니다.

이렇게 가끔씩 매도 포지션에 funding fee가 붙는 경우가 있으니, 생각날 때 마다 접속해서 확인해보면 좋습니다. binance 거래소 api로 funding fee가 -인 경우에 telegram bot으로 알람을 보내주는 프로그램도 만들면 좋을 것 같습니다. 이러면 자주 접속할 필요도 없겠죠.

또 한가지 문제가 있습니다. 바로 김프인데요. 지금은 김프가 15% 정도 있어서 신규로 이 방식 투자를 하기에는 조금 애매합니다. 하지만 워낙 무위험 고수익이 보장되기 때문에 김프가 적절하게 빠지는 시점에 이 방식으로 투자하시를 권해드립니다. 

가끔씩 현 포지션 기준으로 funding fee가 어떻게 변했는지 정리해서 공유하도록 하겠습니다.

다음에는 현물로 사 놓은 암호화폐를 DeFi에 넣어서 추가 수익을 얻는 방법에 대해서 기술하도록 하겠습니다.

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