[시스템트레이딩] 수익나는 옵션 매도 전략(6)

그동안 보유하고 있던 옵션 1분 데이터가 중요한 부분이 빠져있어서 정상적인 시뮬을 할 수가 없었습니다. 다행히 1월 옵션 데이터는 전체를 가지고 있더군요. 그래서 1월 데이터로 시뮬해보았습니다.

거래대상 : 정규옵션 2/09일 만기
거래행사가쌍 :  285-342
거래일 : 2023/01/09 - 2/9
진입 : 거래 쌍 양합 이평 5/20 데드 크로스 나는 시점
청산 : 익절(90,000), 손절(-90,000) 혹은 이평 이평 60/120일 골드크로스
슬리피지 : 2.5 tick (양매도 한쌍 기준)
계약 수 : 콜/풋 각 1개

일자별 시뮬 결과입니다.

 

결과가 생각보다 안좋습니다. 이전 결과와 비슷하게 손실이 난 날은 더 큰 손실이, 수익이 난 날은 더 큰 수익이 났습니다만 손실이 좀 더 많이 났습니다. 특히 손실 발생한 날에 매매 횟수도 엄청 많았고요.
그나마 승률이 50%를 넘었다는 것은 고무적입니다.

이제 손실이 난 날의 매매 횟수를 줄이는 작업을 진행 해보도록 하겠습니다.