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- 2024.03.12 [시스템트레이딩] 옵션 시스템트레이딩시 필요한 데이터
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[시스템트레이딩] 옵션 시스템트레이딩시 필요한 데이터
월 옵션은 매월 둘째 주 목요일 만기입니다.
만기일을 찾을 수 있도록 time 함수를 이용하여 어찌 어찌할 수 있겠지만 이 정도는 그냥 손으로 만드는 것이 더 효율적입니다.
제가 사용하는 일자를 공유합니다. 한땀 한땀 달력보고 입력한 것이니 맞을 것으로 예상되나, 혹시 틀린 날이 있다면 댓글 부탁드립니다.
option_end_days = {
2010 : {1:14, 2:11, 3:11, 4:8, 5:13, 6:10, 7:8, 8:12, 9:9, 10:14, 11:11, 12:9},
2011 : {1:13, 2:10, 3:10, 4:14, 5:12, 6:9, 7:14, 8:11, 9:8, 10:13, 11:10, 12:8},
2012 : {1:12, 2:9, 3:8, 4:12, 5:10, 6:14, 7:12, 8:9, 9:13, 10:11, 11:8, 12:13},
2013 : {1:10, 2:14, 3:14, 4:11, 5:9, 6:13, 7:11, 8:8, 9:12, 10:10, 11:14, 12:12},
2014 : {1:9, 2:13, 3:13, 4:10, 5:8, 6:12, 7:10, 8:14, 9:11, 10:8, 11:13, 12:11},
2015 : {1:8, 2:12, 3:12, 4:9, 5:14, 6:11, 7:9, 8:13, 9:10, 10:8, 11:12, 12:10},
2016 : {1:14, 2:11, 3:10, 4:14, 5:12, 6:9, 7:14, 8:11, 9:8, 10:13, 11:10, 12:8},
2017 : {1:12, 2:9, 3:9, 4:13, 5:11, 6:8, 7:13, 8:10, 9:14, 10:12, 11:9, 12:14},
2018 : {1:11, 2:8, 3:8, 4:12, 5:10, 6:14, 7:12, 8:9, 9:13, 10:11, 11:8, 12:13},
2019 : {1:10, 2:14, 3:14, 4:11, 5:9, 6:13, 7:11, 8:8, 9:11, 10:10, 11:14, 12:12},
2020 : {1:9, 2:13, 3:12, 4:9, 5:14, 6:11, 7:9, 8:13, 9:10, 10:8, 11:12, 12:10},
2021 : {1:14, 2:10, 3:11, 4:8, 5:13, 6:10, 7:8, 8:12, 9:9, 10:14, 11:11, 12:9},
2022 : {1:13, 2:10, 3:10, 4:14, 5:12, 6:9, 7:14, 8:11, 9:8, 10:13, 11:10, 12:8},
2023 : {1:12, 2:8, 3:10, 4:14, 5:12, 6:9, 7:14, 8:11, 9:8, 10:13, 11:10, 12:8},
2024 : {1:11, 2:8, 3:14, 4:11, 5:9, 6:13, 7:11, 8:8, 9:12, 10:10, 11:14, 12:12},
}
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